Rủi ro tín dụng (RRTD) được các ngân hàng đặc biệt quan tâm nhưng ít nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra được các yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro theo cách thức quản lý RRTD thực tế tại ngân hàng do số liệu hạn chế. Bài viết này phân tích RRTD cá nhân bằng mô hình hồi quy logit thứ bậc dựa trên 232 quan sát được chọn ngẫu nhiên từ hồ sơ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại (NHTM) Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Cần Thơ. Kết quả chỉ ra, tám yếu tố ảnh hưởng đến RRTD cá nhân bao gồm: giới tính, trình độ học vấn, số người phụ thuộc, mục đích sử dụng vốn vay, lĩnh vực ngành nghề tạo ra thu nhập, kiểm tra và giám sát người vay, lịch sử vay vốn của khách hàng và tài sản đảm bảo. Trong đó, mức tác động biên của giới tính, trình độ học vấn, mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra và giám sát khách hàng làm giảm rủi ro trả nợ của khách hàng chuyển từ mức rủi ro 1 chuyển sang mức rủi ro 2, và từ mức rủi ro 2 chuyển sang mức rủi ro 3. Trong khi đó, số người phụ thuộc, lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập, lịch sử vay vốn của khách hàng và tài sản đảm bảo làm tăng rủi ro trả nợ của khách hàng chuyển từ các mức rủi ro tương ứng. Vì vậy, để quản lý RRTD cá nhân, ngân hàng cần tập trung quản lý RRTD cá nhân dựa vào đặc điểm khách hàng trong hồ sơ cho vay.

Banks pay special attention to credit risks. However, there are few empirical studies which identify factors changing the level of risk in practical managing the credit risks due to lack in banks. This paper analyzes the personal credit risk using the ordered logit regression model based on 232 randomly selected observations from customer records at the Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank, Can Tho Branch. The results indicate eight factors affecting the personal credit risk including the gender, the education level, the number of dependents, the customer’s loan purpose, the main source of income for repayment, the loan inspection and monitoring, customer’s loan history, the collaterals. Particularly, the marginal effects of the factors may significantly reduce the changing status from the risk level 1 to level 2 of the customers, as well as that of risk 2 to risk 3 including the gender, the educational level, the customer’s loan purpose, the loan inspection and monitoring. Meanwhile, the number of dependents, the main source of income for repayment, the customer’s loan history, and the collaterals significantly increase the changing status of customer's risk. Therefore, in order to manage the personal credit risk, banks need to consider the factors related to the customer characteristics in the loan records.