Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/09/2019
Ngày nhận bài sửa: 11/10/2019

Ngày duyệt đăng: 25/12/2019

Title:

Using the hidden Markov model to analyze the random state transition of stock price process

Từ khóa:

Mô hình Markov ẩn, quá trình giá cổ phiếu, thuật toán cực đại hoá kỳ vọng, ước lượng hợp lý tối đa, ước lượng lọc, xích Markov

Keywords:

Expectation maximization algorithm, filter estimation, hidden Markov model, Markov chain, maximum likelihood estimation, stock price process

ABSTRACT

The random state transition of stock price process will be modeled by a hidden Markov model. This model based on a pair (X_h,K_h) of stochastic processes. The process (X_h,) is called the state process, a hidden Markov chain, which represents the random state transition of stock price process. The observation process (K_h) represents the measured sequence of stock price. The parameters of the model were estimated from the real data using maximum likelihood estimation via expectation-maximization algorithm (EM algorithm). Forecast for stock price sequence using simulation data is the proposed application.

TÓM TẮT

Sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiếu sẽ được mô hình hóa bởi mô hình Markov ẩn. Đó là một cặp gồm hai quá trình ngẫu nhiên (X_h,K_h). Quá trình (X_h) được gọi là quá trình trạng thái, là một xích Markov ẩn không quan sát được, biểu diễn cho chuỗi thay đổi các trạng thái của giá cổ phiếu. Quá trình (K_h) được gọi là quá trình quan sát, đo cho chuỗi giá cổ phiếu quan sát được. Các tham số của mô hình sẽ được ước lượng từ dữ liệu thực nhờ vào giải thuật cực đại hóa kỳ vọng EM (expectation maximization algorithm). Dự báo cho chuỗi giá cổ phiếu bằng dữ liệu mô phỏng là ứng dụng được đề xuất.

Trích dẫn: Trần Văn Lý, Đặng Hoàng Tâm, Lê Thị Mỹ Xuân, Nguyễn Thị Tú Anh và Trần Văn Trọng, 2019. Sử dụng mô hình Markov ẩn để phân tích sự chuyển đổi trạng thái ngẫu nhiên của quá trình giá cổ phiểu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6A): 51-56.