Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 29/11/2017

Ngày nhận bài sửa: 06/02/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

Title:

Forecasting model of export price of tiger shrimp in Viet Nam

Từ khóa:

Dự báo giá, giá xuất khẩu, tôm sú, SARIMA

Keywords:

Black tiger shrimp forecast, prices, Seasonal ARIMA model (SARIMA model)

ABSTRACT

Forecasting export prices is very important for exporters and policymakers to make strategic business decisions. The objective of the study was to apply the seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA) model to predict the short-term export price of tiger shrimp using the monthly time series data of free on board (FOB) price at size 30-40 pieces/kg in the period from January 2011 to December 2016. The results confirmed that the SARIMA (2,1,1)(0,1,11)₁₂ model was the most suitable for explaining the fluctuation of black tiger shrimp prices. The forecasting model was proved to be very reliable; the predicted shrimp prices in January 2017 were roughly equal to the real ones with the 95% confidence interval.

TÓM TẮT

Dự báo giá xuất khẩu có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà lập chính sách để đưa ra quyết định kinh doanh có tính chiến lược. Mục tiêu của nghiên cứu là sử dụng mô hình SARIMA để dự báo giá giao lên tàu (FOB) thực tôm sú ngắn hạn với nguồn số liệu là chuỗi giá tôm sú có kích cỡ 30-40 con/kg theo thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2016. Kết quả nghiên cứu khẳng định mô hình (2,1,1)(0,1,11)₁₂ là phù hợp để giải thích được sự biến động giá FOB thực của tôm sú trong giai đoạn nói trên. Đồng thời, mô hình dự báo rất đáng tin cậy, giá trị thực của tháng 1 trong năm 2017 nằm trong khoảng tin cậy 95% và gần bằng với giá trị dự báo với điểm sai số dự báo nhỏ.

Trích dẫn: Lê Nhị Bảo Ngọc, Lê Quang Thông và Thái Anh Hòa, 2018. Mô hình dự báo giá tôm sú xuất khẩu Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6D): 188-195.