Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/09/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

Title:  

Forecasting the inflation rate of Vietnam over the period august, 2013 - july, 2014

Từ khóa:

Dự báo, Lạm phát, Đầu tư, Việt Nam, ARIMA

Keywords:

Forcast, Inflation, Investment, Vietnam, ARIMA

Abstract

The world economic upheavalhas become more and more complications. Changes in the macro economy will greatly impact on economic stability and development of a country. Inflation, one of the factors of macro economy, is increasingly concerned and needed to forecast. Being aware of the importance of inflation, this paper uses the Box-Jenkins method (1970) to model and forecast the inflation rate in Viet Nam. The results showed that the best model is the ARIMA (1, 0, 1), (2, 0, 3) 12 and that in the next 12 months, inflation in Vietnam will insignificantly fluctuate, exceptthe first month of 2014. Despite this, the results of this research also partly provides practical information for investors as well as for the policy makers in finding appropriate solutions to prevent and minimize damage caused by inflation.

Tóm tắt

Tình hình biến động kinh tế của thế giới ngày càng diễn biến phức tạp. Sự biến động của nền kinh tế vĩ mô sẽ tác động rất lớn đến sự ổn định và phát triển kinh tế của một quốc gia. Lạm phát, một trong những nhân tố của nền kinh tế vĩ mô, rất được quan tâm và cần thiết dự báo. Nhận thức được tầm quan trọng của lạm phát, bài viết này sử dụng phương pháp Box-Jenkins (1976) để lập mô hình và dự báo tỷ lệ lạm phát Việt Nam. Kết quả cho thấy mô hình phù hợp nhất là ARIMA(1,0,1)(2,0,3)12 và dự báo trong 12 tháng tới lạm phát ở Việt Nam sẽ biến động không đáng kể, ngoài tháng đầu năm 2014. Dù vậy, kết quả nghiên cứu này cũng phần nào cung cấp thông tin thiết thực cho các nhà đầu tư cũng như các nhà làm chính sách trong việc tìm kiếm những giải pháp thích hợp để phòng ngừa và tối thiểu hóa thiệt hại do lạm phát gây ra.